投资理念
Investment philosophy
行为逻辑，供求关系，大道至简，组合投资
我们专注于量化投资领域，通过跟踪分析市场波动特性，深入研究市场行为的内在逻辑，规避纯粹数据挖掘，寻找量化交易契机。通过多品种及多策略的组合，结合不同品种与策略的相关性以及单个品种的波动性，合理且动态的组合品种及策略，争取控制每个策略与品种对总资产下行风险的影响，努力实现可持续的投资管理目标。
策略储备
拥有丰富且多元化的策略储备，包括股指期货CTA策略体系、股票动态择时策略体系等。
策略研发
策略的研发以逻辑为基础，而非纯粹的数学概率统计，从多维度去理解市场行为背后的运行逻辑并提出相应的假设。通过样本内外的数据来进行被提出假设的显著性检验，找出有效的市场逻辑并转化为相应的量化交易策略。通过对策略的压力测试，对策略回测结果的各项指标进行分析，得出策略所适用的市场环境和极限状态，对策略进行相应的分类，放入公司的策略池中，再进行实盘检验。
策略维护
基于市场逻辑构建的策略通常展现出较好的环境适应能力，但策略的有效性会随市场条件变化而动态演变。我们建立了策略持续跟踪与评估机制，通过对策略核心逻辑、适用情境及风险边界的持续分析，在发现策略逻辑基础或市场结构发生重大变化时，可能对其进行暂停或转入观察。在实盘运行中，若策略表现出现持续性、系统性偏离预期，我们将依据既定流程进行综合评估，并做出相应的审慎调整。
资金管理
风险控制是资产管理的基石。我们充分理解市场存在不确定性，投资过程中可能出现阶段性波动。我们结合策略与市场间的相关性分析，通过多品种、多策略的组合配置实现风险的分散。在投资过程中，我们根据市场环境、组合表现与风险评估结果，对仓位进行系统化调整，旨在平衡风险与收益，努力增强投资组合在不同市场情景下的可持续性。在面对市场极端波动时，我们将在既定的风控框架内，执行包括仓位管理在内的防御性措施，以控制整体风险水平。
投研核心
Research core
周楠傑
朴时投资创始人&实控人、投资总监
英国剑桥大学本硕，大学开始股票投资，毕业后进入私募基金行业担任交易员，积累了扎实的实战经验。自2013年起深耕期货市场，专注于股指期货策略与股票择时体系的研究与实盘交易。十余年来，坚持以系统化方式构建并迭代交易逻辑，自主建立了闭环的绝对收益交易与资金管理体系。历史期间，曾参与多个个人及私募实盘赛事并获得名次。
主导公司投研体系构建与迭代，以明确的风险收益目标为导向，推动策略研究与市场适应性的持续优化。在其带领下，团队建立了体系化的投研流程，致力于通过专业、严谨的投资管理，为投资者提供具备长期可持续的资产管理服务。
在实盘大赛中取得的成绩如下（部分）
2024年私募排排网年度基金榜单
年度全规模量化CTA产品冠军
年度1亿以上规模CTA产品冠军
2023-2024第三届“潜龙杯”私募实盘投资大赛
年度CTA策略组第三名
三年度CTA策略组第二名
2022-2023第二届“潜龙杯”私募实盘投资大赛
年度CTA策略组第四名
两年度CTA策略组第四名
2022年第二届“逐鹿东方”衍生品基金经理擂台赛
最佳产品奖
2022年首届“山证杯”量化私募实盘大赛量化多策略组
锐进奖
2019-2020年第三期“芒种星计划”全国私募实盘大赛
最佳CTA策略奖
CCTV “天纵期才” 2014-2015赛季期货大赛
全国总排行收益率第1名（累计收益率1362.65%）
资管网2015年
上半年度冠军
2017年“广州期货杯”全国期货期权实盘交易大赛
重量量化组第4名
2017首届“中国交易大师实盘大赛”
驱逐舰量化组第3名
2017-2018首届“量磁荣耀杯”全国对冲基金大赛
机构组第4名
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